mean reverting
AR(1): Yt = bo + b1*Yt-1 +誤差t
これを続けていくと、 b0/(1-b1)へ近づく?
これをmean revertingという。
t値
・SE = 1/ √T
※ T :サンプル数ー1 (AR(1)なのでマイナス1)
・0かどうかを検定する場合のt=(b0 ー 0 )/SE
Unit Root
・単位根(ランダムウォーク)
・回帰において、片方のみが単位根を持つ場合、回帰は見せかけになる。
・Dickey-fuller test:「単位根を持つ」という帰無仮説をt検定でチェック(eagle grangerともいう)