BSM

ブラックショールズモデルの仮定を確認しておく。

 

・Stock Price ― Lognormally distributed

 

・原資産のVolatility ― Known and constant

 

・Continuous Rf　―　Known and constant

※金利の

ボラは一定を仮定しているが、金利水準が一定という仮定ではないことに注意。